Asi každý, kdo o obchodování něco ví, by chtěl automatický obchodní systém vlastnit. Automatický obchodní systém (AOS) je takový systém, který provádí všechny operace sám bez jakéhokoliv vnějšího zásahu. Jedná se tedy o robot, který ve chvíli, kdy dostane příslušný signál, otevře danou pozici.
V retailovém forexovém světe jsou nejběžnější obchodní systémy naprogramované pro platformu Metatrader 4. V posledních letech se stále více dostává do popředí také Metatrader 5, který však ani zdaleka neplní očekávání, jaké do této platformy vkládalo Metaquotes. Existují samozřejmě i další platformy.
AOS tedy fungují tak, že provádějí na základě signálů generovaných zdrojovým kódem obchodní operace stejně, jako běžný obchodník. Teoreticky tedy vydělává peníze, zatímco jeho majitel se povaluje někde na pláži. Teorie je hezká věc. Praxe je už ovšem někde jinde.
Za prvé je některé tzv. diskreční systémy nelze převést do AOS. Diskreční systémy bych přirovnal k obchodování stylem „kouknu a vidím“. Pokud tímto způsobem obchodník provádí obchody, pak skutečně není možné naprogramovat z tohoto systému AOS. Pokud však „kouknete a vidíte“ trendové linie, klouzavé průměry a různé jiné indikátory, pak to možné je. Automatické obchodní systémy je možné naprogramovat podle jakýchkoliv číselných hodnot, které je možné získat v mql kódu.
Za druhé vývoj, testování a optimalizace AOS, tedy skutečně komplexního AOS, trvá mnohem déle než vytvoření obchodního systému na papíře. Je tedy jednoduší se naučit obchodovat sám, než naučit AOS obchodovat za Vás.
Za třetí je vytvořit takový AOS, který bude fungovat dlouhodobě. Měnové trhy se neustále vyvíjí a tím se mění úspěšnost těchto systémů. Do určité míry však zle automatické obchodní systémy na tento problém připravit, případně je neustále testovat a zdokonalovat.
Jaké jsou tedy výhody a nevýhody využití AOS?
Výhody využití automatických obchodních systémů
- Nevyžadují neustálou pozornost
- Omezují psychologický dopad na obchodníka
- Nemýlí se
- Neunaví se
Nevýhody využití automatických obchodní systémů
- Obtížně se nastavují tak, aby byly konzistentně ziskové v dlouhém období
- Vyžadují stabilní prostředí, jak počítač, tak připojení k internetu
- Vyžadují náročné testování i údržbu
Rozdělení AOS
Automatické obchodní systémy můžeme rozdělit do několika skupin. První skupinou, oblíbenou zvláště u podvodných společností, je tzv. Martingale. Jedná se o triviální způsob obchodování pocházející z rulety. Jeho podstata spočívá v tom, že ve chvíli, kdy držíte pozici ve ztrátě, se po určité době otevře další pozice ve stejném směru, ovšem s dvojnásobným množstvím. Pokud byla první pozice 0,1 lotu, pak další bude 0,2, dále 0,4, 0,8 atd.. Takto systém pokračuje, dokud neuzavře obchod v zisku nebo nezničí Váš účet. Existuje mnoho různých modifikací tohoto systému, nicméně základ je vždy stejný. A výsledek také. Tyto systémy obvykle ničí obchodní účty. Pro bezpečné obchodování takového systému potřebujete obvykle stonásobky částky, kterou riskujete v prvním obchodě. Proto se těmto systémům vyhněte.
Druhým typem AOS jsou tzv. Grid, čili mřížka. Tato metoda je do jisté míry podobná Martingale. Jedná se o systém, kde AOS otevře další pozici, pokud se nacházíte ve ztrátě, ovšem nemusí se snažit tuto pozici uzavřít ve ztrátě, případně zvyšovat loty. Ani tato metoda není příliš bezpečná.
Třetím typem jsou tzv. hedgingové automatické systémy. Hedging, je označení pro situaci, kdy je obchodník ve dvou pozicích najednou. Jedné krátké a druhé dlouhé. Ve chvíli, kdy dostane AOS signál, je jednou ze dvou předchozích pozic uzavřena, obvykle ta zisková. A opět jsou otevřeny další obchody s cílem uzavřít aktuální ztrátovou pozici v zisku, případně co nejmenší ztrátě tak, aby vzniklý rozdíl mezi předchozím ziskovým a aktuálním ztrátovým obchodem byl co největší.
Čtvrtou metodou jsou scalpovací systémy. Scalpování je označení pro situace, kdy obchodník drží pozici v rozpětí několika sekund až hodin. Cílem je vždy dosáhnout malého zisku a pozici uzavřít. Scalpování je velmi náročná metoda na psychiku obchodníka a je proto často využita při tvorbě AOS.
Pátou metodou je pak klasický swingový obchodní systém, kde je do trhu vstupováno jednou pozicí na několik hodin, případně dnů. Jedná se o nejbezpečnější, ale zároveň také nejnáročnější způsob obchodování s pomocí automatického obchodního systému.
Pár slov na závěr
Automatické obchodní systém jsou opředeny řadou mýtů. Zmínil bych například tento:“AOS není náročný na psychiku“. Není to pravda! Pokud víte, že má obchodní systém 10 % maximální pokles, ale Váš účet už se ztenčil o 20 %, budete v klidu? Potom tento: „Využití AOS je neetické“. Hloupost! Vytvořit ziskový AOS je mnohem složitější než vytvořit systém manuální. Kdo to dokáže, ten si zisky zaslouží. Zároveň přibližně 70 % obchodů je dnes prováděno tzv. vysokorychlostním obchodování. Zde by se o etice polemizovat dalo, ale v případ AOS nikoliv.
Pokud neumíte programovat, určitě se vyplatí nalézt nějaký komerční obchodní systém. Pozor ovšem na podvodníky. Rozhodně se jich v této branži nachází hodně. Zároveň dražší systém rozhodně neznamená lepší. A ta nejdůležitější rada na konec: pokud někdo prodává takový obchodní systém, který údajně generuje 1000 pipů za měsíc, s cenou 100 USD. Nebylo by pro něj lepší si tento systém nechat pro sebe? nejspíš ano. To je také to nejdůležitější, co o takovém systému potřebujete vědět.
(17 hlasů, průměr: 4,24 z 5)
Loading...
